あらかじめ http://jquery.com/ からダウンロードした jQuery 本体をロードする場合のサンプルです。
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>jQuery sample</title>
</head>
<body>
...
<script src="./jquery-1.8.3.min.js"></script>
<script>
// jQuery を使ったコードを記述
</script>
</body>
</html>
jQuery.com や Google の CDN 上から jQuery をロードするようにしておくと、別サイトのアクセス時にロードした jQuery のキャッシュを利用して高速にページを表示できる可能性があります。
<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.8.3.min.js"></script>
<script>
// jQuery を使ったコードを記述
</script>
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script>
<script>
// jQuery を使ったコードを記述
</script>
ちなみに、Google は他にもいろいろな JavaScript のライブラリを Host してます。
例えば、prototype.js も同様に、以下のように使用できます。
<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/prototype/1.7.1.0/prototype.js"></script>