マクロ全体の実行を中断するには、End を単独で呼び出します。
End
Sub Test() If MsgBox("マクロの実行を終了しますか?", vbYesNo) = vbYes Then MsgBox "終了します" End End If MsgBox "マクロを最後まで実行しました" End Sub
ちなみに、プロシージャを抜けるときは Exit Sub です。
Exit Sub