下記のように設定しておくと、カーソル行やカーソル列の背景色がハイライトされるようになります。

:set cursorline  "カーソル行のハイライト
:set cursorcolumn  "カーソル列のハイライト

両方とも設定しておくと、ひと目でカーソル位置が分かるようになるのでオススメです。 特に、コーディング用に Vim を使っているようなケースでは、列方向のハイライト (cursorcolumn) を有効にしておくと、インデントのずれなどを発見しやすくなります。

背景色を変更したい場合は次のカラーグループを設定します。

:highlight CursorLine guibg=#0000A0 ctermbg=blue
:highlight CursorColumn guibg=#0000A0 ctermbg=blue